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【交易策略】复盘 一

策略回顾

首先回顾一下策略收益,接近40个交易日,收益率5.15%,跑赢上证6.01%,跑赢可转债等权指数3.15%。历史业绩时间较短,可参考性有限,需要继续坚持。

40笔交易期望:期望=盈利概率*平均盈利-亏损概率*平均亏损

通过对历史交割单进行回测,算得期望为9>0,是能够盈利的策略,接下来就是继续不断反馈优化的一个过程。

回顾一下jim说的交易策略构建的框架图。目前我已经做到是入场条件的设定以及止损止盈的设置.接下来就是,加减仓规则以及移动止损规则的设置了。就我个人而言,我认为可能还需加入标的选择原则进来。

风险模型还未测算,后期也会将风险模型进行测算,上图出自b站Jim,感兴趣的童鞋可以去关注一波。

经验教训

没有止损的策略

我们可以看到在21-12-06附近有一波较大的回撤,这是因为最开始设置的策略没有止损。那一段时间有想过放弃,有过迷茫,搞不清楚我设置的策略是否真的能够盈利。

我想通过Jim分享的框架构建属于自己的投机圣杯看来是困难也蛮大的。

经历过那一个阶段的回撤后,我将策略加上了止损。之前的文章有提到具体的策略,但是仍不完善。

我想象——以后我的交易策略,我的圣杯,必然是能够让我赚钱的圣杯,而且是能够不断进化,适应市场的圣杯。

写这篇回顾的目的

加强自己的信心。

复盘盈利的订单和亏损的订单,交割单告诉我交易中很重要的一点就是设置止损。

在把握入场时机也有很多感悟,在实盘中交易会变形,会心急,心一急买点就自然变形,拿到高价筹码,容易触发止损出局。可能还是在盘前没有做好交易计划,是盘中临时交易,容易造成实盘交易变形。因此计划此后需养成盘后复盘,做好交易计划的习惯。

接下来算是新的实盘测试周期了,从下周起的4周交易时间,让我们坚持下去,慢慢变富。

文章作者: deserce
文章鏈接: https://deserce.github.io/2022/01/16/20220116/
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